Большой эксперимент. Каги (часть. 3)

2 Eyl 2018

BTCUSD

Дорогие друзья,

Продолжаем изучать самые необычные графики цены. В прошлом обучающем посте мы изучали график линейного прорыва. Описали свойства графика и его основные сигналы. После чего я взялся тестировать и применять его в своих ежедневных прогнозах.
В итоге, могу сказать следующее.
1) Наиболее оптимальный результат для графика линейного прорыва удалось получить при использовании трех (3) уровней в настройках графика.
При использовании двух уровне, график даёт слишком много ложных сигналов и перестает выполнять свою основную функцию – фильтровать торговые шумы и ложные движения.
При использовании четырех уровней и более график линейного прорыва начинает показывать сигналы с огромным запозданием, иногда делая это, когда основная часто движения уже пройдена.

2) График линейного прорыва более чувствителен к движениям цены, чем Ренко, что является как его плюсом, так и минусом, так как с одной стороны, мы можем получить сигнал раньше, но больше вероятности что данный сигнал окажется ложным, чем при использовании Ренко.

На графике выше мы видим, что график линейного прорыва (по центру) показывает два ложных разворотных паттерна (выделил кругами), однако, тиккер продолжал движение вверх, несмотря ни на что.

3) Для фильтрации сигналов наиболее эффективно использовать индикатор MACD. Более того, на центральном графике выше видно, как разворотный сигнал на MACD линейного прорыва показывает разворотный сигнал на несколько дней раньше, чем на том же индикаторе Ренко и при этом, последний отлично фильтрует ложные сигналы.
Следующим на очереди нестандартным графиком для технического анализа будет график Каги.

Первое, что роднит данный вид графика с Ренко и графиком японских свечей, это их происхождение. В древней японской культуре Каги, это дощечка в виде буквы L для выравнивания листа бумаги.
Визуально, на графике мы видим вертикальные линии, которые, соединяясь с помощью перемычек образуют непрерывную линию, напоминающую букву L или Г
Всего данный индикатор состоит из четырех элементов:
Инь – нисходящая линия (на графике отмечена красным цветом);
Янь – восходящая линия (на графике отмечена зеленым цветом);
Плечо – перемычка, соединяющая восходящее движение с нисходящим;
Талия – перемычка, соединяющая нисходящее движение с восходящим;
Построение графика Каги
В своем построении график Каги схож с Ренко. Здесь так же не учитывается движение цены во времени и главным фактором движения тиккера является амплитуда изменения цены.
Обычно отклонение задается на заданную величину, но может определяться так же в зависимости от данных ATR (среднего истинного диапазона). Так же и некоторые площадки предлагают применять процентное отклонение.
Для проведения прямой аналогии с графиком Ренко, я выбрал фиксированный размер Каги – 125,1 USD для анализа графика BTCUSD.

Как я уже писал выше, Каги не будет сформирована, если движение было меньше заданного значения. В нашем случае это 125,1 USD. В этом его сходство с Ренко, однако, если Ренко будет строиться по кирпичикам с заданным размером, то Каги не будет двигаться в бок до тех пор, пока не произойдет изменение тренда.
Для того, чтобы было проще понять процесс построения граифка Каги, проследим историю формирования на графике Японских свечей.
Выше, на графике с левой стороны мы видим, как 11 августа, после резкого роста, которое было ознаменовано закрытием свечи на уровне 6388,8, началось мощное движение вниз (см. свечу под стрелкой номер 1). Данное движение было в противовес предыдущему и длиной тела больше, чем заданные 125,1 USD.
Т.е. выполнились два необходимых условия для формирования новой Каги, вследствие чего на графике справа мы видим красную вертикальную полоску вниз. Уровень закрытия последней Японской свечи в Каги становится базовым уровнем.
Далее, мы видим, как формируется очередь из бычьих четырех-часовых свечей. В моменте, когда их общий рост составит больше 125,1 USD, на графике сформировалась новая Каги, начало которой было положено от предыдущего базового уровня, где мы увидим новую перемычку – «талию» Каги.
Как мы видим, Каги под номером два собрала в себе аж 9 свечей, что наглядным образом подтверждает отсутствие привязки Каги ко времени.
Во время движения вверх нашей девяти-свечной Каги, мы видим, что она поменяла цвет с красного на зеленый. Это произошло при пересечении ценой значения позапрошлого базового уровня, который был отмечен на 6388,8 USD. Иными словами, произошло изменение состояния Каги из Инь в Янь, из медвежьего в бычье, что является первичным сигналом к покупке.
Однако, уже на уровне в 6441,3 USD закрылась последняя свеча роста, сформировав очередной базовый уровень. Биткоин пошел резко вниз и уже первая красная свеча сформировала новую Каги, которая соединилась перемычкой с предыдущей на последнем базовом уровне - «плечом».
Как видно из графика, последняя самая длинная медвежья свеча пересекла позапрошлый базовый уровень – «талию», тем самым перекрасив остальную часть в красный цвет Инь.
Смена локального тренда произошло на уровне закрытия в 5975,30 USD. После чего мы уже видим волну роста. Однако, свой бычий сигнал четвертая Кага дала уже на самом пике, когда дотянулась до плеча позапрошлого базового уровня, на отметке в 6444,1 USD.
Резюмируя данные наблюдения, мы видим, что Каги чудесным образом объединяют в себе свойства Ренко и линейного прорыва:
1) Каги фильтруют боковые движения и мелкие шумы
2) Отмечают ключевые уровни смены тренда (потенциальные уровни поддержки и сопротивления)
3) Дают сигнал на смену тренда.
Сигналы Каги:
1) Двухцветная Каги говорит о достижении рыночного равновесия, а следовательно, о возможной смене тренда – предупреждающий сигнал!
2) Красная Каги – Инь – говорит о медвежьем тренде – сигнал к продаже
3) Зеленая Каги – Янь – говори о бычьем тренде – сигнал к покупке
4) По статистике, длина одного тренда не превышает 10 Каги

Совместное использование Каги и других индикаторов:

Как мы видим на графике выше, из-за специфики формирования графика Каги в виде L и Г, среднии линии на графике становятся малоинформативными, так как приобретают ненужную угловатость.
Однако, сигнал на смену тренда на графике Каги от 21 августа был отмечен переходом гистограммы MACD в положительную зону, что является бычьем сигналом на ровне с другими пересечениями скользящих средних.
Как в результате оказалось, данный сигнал очень точно отметил начало нового локального бычьего тренда уже в тот момент, когда другие индикаторы молчали о развороте.

Резюмирую:
Каги – один из первых инструментов технического анализа, упоминание о котором есть еще в 1870 году, до сих пор показывает выдающиеся результаты и на деле показывает свою эффективность.
График Каги способен:
• фильтровать рыночный шум и ненужные боковые движения;
• давать сигнал на разворот тренда.
А совместное использование его с другими индикаторами хранит в себе серьезный потенциал, который нам предстоит еще изучить в боевых условиях моих будущих прогнозов.
А пока я завершаю свой обучающий блок по сравнению графика Японских свечей и Каги на примере пары BTCUSD. В следующем обучающем блоке мы проведем разбор графика «Крестики-Нолики» и сравним его так же с графиком Японских свечей, чтобы понять все его достоинства и недостатки.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov

С уважением,
Михаил @Hyipov
________________________________________
Друзья, спасибо большое, что читаете меня 🙏 Заранее благадорю за плюсы и комментарии 👍
Буду рад видеть вас в своем закрытом и открытом канале, а так же среди посетителей моего блога 😍😀👍