Определение уровней поддержки/сопротивления через волатильность.
Уровни поддержки и сопротивления лежат в основе множества торговых стратегий. Это удобно и очень просто. дождался поддержки – купил, сопротивления – продал. Stop-loss в четыре раза меньше , чем take-profit и все, весь трейдинг! Зачем чему то учиться годами. Нужно просто узнать, как провести на графике цены всего две параллельные линии.
Какие способы нам известны:
Проводить линию через наибольшее количество точек находящихся на одном уровне.
Минусы такого способа неясно на каком графике смотреть точки экстремума, вызовет вопрос определение самой точки экстремума. Количество этих точек тоже вызывает затруднение , на практике варьируется от двух до шести. Вызывает споры также условия корректировки и актуальности проведенной ранее линии.
Определять линии по уровням Фибоначчи.
Здесь могут возникнуть следующие вопросы:
как определить начальную точку отсчета?
какие уровни все таки выбрать из бесконечной сетки Фибо?
что делать если цена чуть-чуть “ не добила или перебила” ожидаемый уровень? Критерии этого “правильного” уровня и этого “чуть-чуть” .
Пожалуй все, по крайне мере мне больше неизвестно.
Я рискну предложить вам третий способ. Этот способ основан на волатильности. Его плюсы - он абсолютно не привязан к какому либо таймфрейму. Не нужно тащить или держать в уме старые уровни. Вам всегда достаточно текущих.
Минусы этого способа - для каждого инструмента нужно подбирать свои параметры волатильности. И технология торгвли около линий поддержки сопротивления, не описывается двумя предложениями и требует определенного навыка.
Но эта статья о самом принципе, а не о технологии!
Итак, принцип. Проведите линии поддержки/сопротивления привычным вам способом. И посмотрите на них внимательнее. Чем они характеризуются?
При движении от поддержки к сопротивлению вы сможете нарисовать растущий тренд, на обратном пути падающий. Эти два тренда друг друга компенсируют и в результате получается то, что называют стабилизацией. Спор о таймфреймах можно переформулировать в спор о том, кому какая ширина этой самой стабилизации больше нравиться. Кому-то хватит 10 пунктов, кому-то нужно будет 60. Величину достаточной именно для вас стабилизации обозначьте через Z пунктов. Итак, Z – величина искомой стабилизации, для данного финансового инструмента. Золото, евродоллар и биткоин будут иметь разные Z.
Что же происходит в экстремумах стабилизации с точки зрения волатильности? Безусловно цена не движется равномерно от минимума к максимуму и обратно. В этом случае все было бы очень просто. Тем не менее, у нас могут быть откаты, по размеру сопоставимые с количеством пунктов ,которое нам было бы достаточно, чтобы мы приняли это движение за начало отката. Обозначим эту величину через Х. Х обладает следующими свойствами:
этого количество пунктов нам хватит, чтобы закрыть позицию с прибылью или перенести stop-loss на безубыток;
X<Z в данных выше определениях.
Теперь мы можем сформулировать правила образования новой линии поддержки /сопротивления.
Линия поддержки образуется, если цена после пробития предыдущей линии поддержки прошла минимум Z пунктов. После прохождения указанного количества пунктов мы фиксируем ценовой уровень от которого произойдет откат минимум в X пунктов. Данный уровень будет являться новым уровнем поддержки.
В определении, данным указанным образом, отсутствует необходимость выбирать нужный таймфрейм и отсутствуют и прочие минусы указанные вначале статьи. Линию образованную подобным образом, назовем опорной линией, исходя из соображения что нам нужно точка отсчета точка опоры от которой мы будем отсчитывать нужное количество пунктов. Выбор самой первой линии не составит труда в принципе. Вы можете провести ее абсолютно в любом месте, рынок потом все выровняет исходя из заданных параметров X и Z. Опорная линия становится линией поддержки, если цена находится выше ее, и линией сопротивления, когда цена опускается под эту линию. Работа вокруг опорной линии требует аккуратности и разработки собственной технологии. Я не рискну загружать вас своими наработками в этой области, но принцип проведения линий поддержки сопротивления исходя из волатильности инструмента настойчиво рекомендую принять во внимание.
С уважением,
Борис Борбот
Какие способы нам известны:
Проводить линию через наибольшее количество точек находящихся на одном уровне.
Минусы такого способа неясно на каком графике смотреть точки экстремума, вызовет вопрос определение самой точки экстремума. Количество этих точек тоже вызывает затруднение , на практике варьируется от двух до шести. Вызывает споры также условия корректировки и актуальности проведенной ранее линии.
Определять линии по уровням Фибоначчи.
Здесь могут возникнуть следующие вопросы:
как определить начальную точку отсчета?
какие уровни все таки выбрать из бесконечной сетки Фибо?
что делать если цена чуть-чуть “ не добила или перебила” ожидаемый уровень? Критерии этого “правильного” уровня и этого “чуть-чуть” .
Пожалуй все, по крайне мере мне больше неизвестно.
Я рискну предложить вам третий способ. Этот способ основан на волатильности. Его плюсы - он абсолютно не привязан к какому либо таймфрейму. Не нужно тащить или держать в уме старые уровни. Вам всегда достаточно текущих.
Минусы этого способа - для каждого инструмента нужно подбирать свои параметры волатильности. И технология торгвли около линий поддержки сопротивления, не описывается двумя предложениями и требует определенного навыка.
Но эта статья о самом принципе, а не о технологии!
Итак, принцип. Проведите линии поддержки/сопротивления привычным вам способом. И посмотрите на них внимательнее. Чем они характеризуются?
При движении от поддержки к сопротивлению вы сможете нарисовать растущий тренд, на обратном пути падающий. Эти два тренда друг друга компенсируют и в результате получается то, что называют стабилизацией. Спор о таймфреймах можно переформулировать в спор о том, кому какая ширина этой самой стабилизации больше нравиться. Кому-то хватит 10 пунктов, кому-то нужно будет 60. Величину достаточной именно для вас стабилизации обозначьте через Z пунктов. Итак, Z – величина искомой стабилизации, для данного финансового инструмента. Золото, евродоллар и биткоин будут иметь разные Z.
Что же происходит в экстремумах стабилизации с точки зрения волатильности? Безусловно цена не движется равномерно от минимума к максимуму и обратно. В этом случае все было бы очень просто. Тем не менее, у нас могут быть откаты, по размеру сопоставимые с количеством пунктов ,которое нам было бы достаточно, чтобы мы приняли это движение за начало отката. Обозначим эту величину через Х. Х обладает следующими свойствами:
этого количество пунктов нам хватит, чтобы закрыть позицию с прибылью или перенести stop-loss на безубыток;
X<Z в данных выше определениях.
Теперь мы можем сформулировать правила образования новой линии поддержки /сопротивления.
Линия поддержки образуется, если цена после пробития предыдущей линии поддержки прошла минимум Z пунктов. После прохождения указанного количества пунктов мы фиксируем ценовой уровень от которого произойдет откат минимум в X пунктов. Данный уровень будет являться новым уровнем поддержки.
В определении, данным указанным образом, отсутствует необходимость выбирать нужный таймфрейм и отсутствуют и прочие минусы указанные вначале статьи. Линию образованную подобным образом, назовем опорной линией, исходя из соображения что нам нужно точка отсчета точка опоры от которой мы будем отсчитывать нужное количество пунктов. Выбор самой первой линии не составит труда в принципе. Вы можете провести ее абсолютно в любом месте, рынок потом все выровняет исходя из заданных параметров X и Z. Опорная линия становится линией поддержки, если цена находится выше ее, и линией сопротивления, когда цена опускается под эту линию. Работа вокруг опорной линии требует аккуратности и разработки собственной технологии. Я не рискну загружать вас своими наработками в этой области, но принцип проведения линий поддержки сопротивления исходя из волатильности инструмента настойчиво рекомендую принять во внимание.
С уважением,
Борис Борбот
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.