Гармонические паттерны: Гартли, Летучая мышь, Бабочка, Краб и др

10 Ara 2017

BTCUSD

Дорогие друзья,
Как и обещал, выпускают очередной, еженедельный обучающий пост.
Несколько постов назад я начал изучение гармонических паттернов, в этом деле мне очень сильно помогла книга Скота Карни - “Гармоническая торговля”.

Теперь, изучив ее от корки до корки, я постарался собрать все свои полученные знания и изложить их тезисами в серии постов начиная с того, который Вы сейчас читаете :
Приступим…
Для тех, кто ни разу не читал о гармонических паттернах, я коротко проговорю основные правила:
1. Все гармонические паттерны привязаны к ключевым уровням коррекции Фибоначчи
2. Гармонические паттерны работают на всех таймфреймах
3. Самая распространённая модель паттерна XABCD, где:
• (XA) -направленное движение, где точка (X) начало тренда и (А) вершина.
• (AB) – коррекция тренда, где точка (B) – отмечает экстремум коррекции
• (BC) – линия продолжения тренда с пиком в точке (С)
• (CD) – завершающее движение, противоположно отрезку (AB)

Выглядит этот паттерн приблизительно так


4. Для того, чтобы начать работать с паттерном, необходимо в истории графика уже знать координаты точек (X), (A), (B), (С)
Только имея на руках данные четыре координаты, вы сможете определить тип паттерна и его свойства.

5. Точки паттерна должны выполнять следующим условиям


В таблице указаны уровни Фибоначчи от соответствующих направленных движений

6. Четкое следование заданным параметрам паттерна. Любое отклонение – резко снижает вероятность поставленных целей (желательно не допускать отклонения от указанных в таблице уровней больше, чем на 0.05)

После того, как определились с типом паттерна, необходимо найти…

1. Potential Reversal Zone (PRZ) или потенциальная зона разворота.
У любого паттерна есть точка начала и окончания. Прекрасная отличительная черта гармонического анализа, это достаточно ясное определение потенциальной точки окончания паттерна. Так как гармонический паттерн представляют из себя разворотные модели, финальной точкой фигуры принято называть потенциальной зоной разворота. Данный уровень определяется с помощью уровней Фибоначчи в рамках, ограниченных рассматриваемым паттерном (см. рамки в таблице).

10 Ara 2017

Not

(таблица к пункту 5)
Название B от XA C от AB (п) D от AB D от XA
Гартли 0.618 0.382-0.886 1.272-1.618 0.786
Летучая мышь 0.382-0.5 0.382-0.886 1.618-2.618 0.886
Альтернативная
Летучая мышь 0.382 0.382-0.886 2.0-3.618 1.13
Бабочка 0.786 0.382-0.886 1.618-2.214 1.272
Краб 0.382-0.618 0.382-0.886 2.24-3.618 1.618
Глубокий Краб 0.886 0.382-0.886 2.0-3.618 1.618
Акула 0.382-0.618 1.13-1.618 1.618-2.214 0.886-1.13

10 Ara 2017

Not

Название паттерна
Гартли B от XA 0.618 C от BA 0.382-0.886 D от AB 1.272-1.618 D от XA 0.786
Летучая мышь B от XA 0.382-0.5 C от BA 0.382-0.886 D от AB 1.618-2.618 D от XA 0.886
Альтернативная
Летучая мышь B от XA 0.382 C от BA 0.382-0.886 D от AB 2.0-3.618 D от XA 1.13
Бабочка B от XA 0.786 C от BA 0.382-0.886 D от AB 1.618-2.214 D от XA 1.272
Краб B от XA 0.382-0.618 C от BA 0.382-0.886 D от AB 2.24-3.618 D от XA 1.618
Глубокий Краб B от XA 0.886 C от BA 0.382-0.886 D от AB 2.0-3.618 D от XA 1.618
Акула B от XA 0.382-0.618 C от BA 1.13-1.618 D от AB 1.618-2.214 D от XA 0.886-1.13

10 Ara 2017

Not

Очень важным моментом является поведение цены на данном разворота. Если цена не реагирует на PRZ, то это сигнализирует о высоком потенциале текущего движения, что ставит под вопрос состоятельность всего паттерна.

2. Stop Loss Zone (SLZ) или зона фиксации потерь
Главным элементом риск менеджмента в трейдинге является определения допустимого уровня потерь. В гармоническом трейдинге эта зона находится за пределами уровня разворота (PRZ). В данной точке становится очевидным, что паттерн не сработал и необходимо ограничить потери, пересмотреть прогноз и сделать работу над ошибками.
3. Profit Protection Zone (PPZ) или зона защиты прибыли
Важнейшее правило трейдинга:
"Никогда не позволяйте Вашей прибыли превратиться в Ваши убытки"
Исходя из этого правила, перед тем как войти в рынок, необходимо определить зону защиты прибыли – ту точку, при которой вы зафиксируете часть прибыли для обеспечения безубыточности в случае разворота тренда и достижения уровня SLZ
4. Initial Profit Objective (IPO) или первоначальная цель прибыли.
Для любой торговой стратегии очень важно определить точку покрытия позиции. В гармоническом трейдинге первоначальной целью для прибыли являются уровни 38,2 и 61,8% от наивысшей точки паттерна. Если цена достигает данный уровень, но не может его покрыть, выжно зафиксировать часть прибыли.
Наблюдения трейдеров показывают, что если вход в рынок произошел в точке разворота при соблюдении всех необходимых сигналов, то уровень в 38,2% от максимума паттерна достигается с большой долей вероятности. Поэтому, чаще всего именно эту точку так же выбирают для выхода в безубыток.

10 Ara 2017

Not

После того, как вошли в рынок, необходимо учесть:
1. Angle of Ascent/Descent или угол подъема и спуска.
Хоть гармоничейский трейдинг и не указывает на то, какой должен быть угол наклона движения цены в зоне разворота, если в зоне разворота рынок выходит из тренда и вместо ожидаемого импульса переходит во флет, это является сигналом к пересмотру прогнозов и своих целей.
2. Time Zone или временный зоны.
Как Вам уже известно, все гармонические паттерны основаны на числах Фибоначчи, данные правила распространяются не только для уровней цены, но и для временных периодов.
В идеальном гармоническом паттерне временная интервалы формирования левого крыла - XB и правого – BD должны совпадать, однако, данная пропорция соблюдается очень редко, поэтому для проверки паттерна на состоятельность, выделяются рамки где расстояние BD = от 0.382 до 1.618 отрезка XB.
Тоже самое правило применимо для трендового движения после разворотной точки PRZ.
Длинна данного движения, импульс которого начался в точке (D), входит в рамки временной зоны от 0.382 до 1.618 отрезка BD

10 Ara 2017

Not

Теперь посмотрим, как это работает на практике…

Буквально на кануне выпуска данной статьи BTCUSD на Bitfinex сформировал идеальный гармонический паттерн Гартли, так что, к моему великому везению, я смог не только найти идеальный пример для Вас, но и весомо увеличить свой депозит.

10 Ara 2017

Not

И так, как же я определил, что это «Гартли»?
Как мы видим на графике, для того, чтобы определить тип паттерна, необходимо построить коррекционные уровни Фибы на отрезке XA и перевернутые коррекционные уровни на отрезке BA.
Мы видим, что точка (B) легла точно на уровень 0,618 от (XA). Это первый и основной признак, определяющий тип фигуры.
Затем мы смотрим на точку (С), для Гартли она должна находиться в промежутке от 0,382 до 0,886 от построенных уровней BA.
В нашем случае, это условие тоже выполнилось. Точка (С) находится на уровне 0,747.
Благодаря двум данным условиям мы уже можем смело утверждать, что данный паттерн – «Гартли» и следовательно, ожидать коррекции от точки (С) до точки (D) в район 0,786 от отрезка XA, где точка (D) будет находиться в зоне от 1,382 до 2,681 отрезка XB (отметил синими стрелками)

После того, как котировка отметила на графике точку (D), тем самым определив для себя PRZ, SLZ, PPZ 1 и PPZ 2, можно было входить в лонг.
Как видно на графике ниже, паттерн отработал практически идеально, отработав все зоны безубыточности и начав корректировку там где ему и положено, долетев до рамки в 0,382 от отрезка BD.

10 Ara 2017

Not

https://www.tradingview.com/x/fDvyR1am/При этом, импульс пока не выполнил цели TP 1 на уровен точки (С) и TP 2 на уровне точки (A)

10 Ara 2017

Not

При этом, импульс пока не выполнил цели TP 1 на уровен точки (С) и TP 2 на уровне точки (A)

10 Ara 2017

Not

Так как две точки безубыточности были выполнены, у нас достаточно средств, чтобы найти следующую точку входа с учетом разворотных сигналов и произвести дозакуп, приумножив доходность от паттерна.

PS: буду благодарен, если при использовании данных материалов Вы оставите ссылку на меня.

10 Ara 2017

Not

Друзья, если данный пост Вам понравился,
Ваша подписка и лайк - лучшая благодарность для меня.

11 Ara 2017

Not

Друзья, хочу обратить внимание, что в данном посте представлены не все паттерны гармонического анализа. Ждите продолжения ;)

11 Ara 2017

Not

Внимание! По биткойну формирует треугольник на 15 минутках. Объемы мизерные, рынок в подвешенном состоянии. На четырех часах медвежи дивер по MACD, есть вероятность небольшого отката до 15 500, на днях сохранятся медвежий тренд, поэтому ретест максимумов в перспективе ближайшего или следующего дня имеет большое мат. ожидание. Сейчас все внимание на крошечное накопление, куда оно стрельнит, туда и пойдем ...

11 Ara 2017

Not

ох..вот это фейл... я оговорился, на днях бычий трнед (не медвежий) конечно же, поэтому ретест максимумов в перспективе ближайшего или следующего дня имеет большое мат. ожидание.

12 Ara 2017

İşlem kapandı: hedefe ulaştı

Паттерн отработал все цели. Сейчас на 4 часах формируется медвежий паттерн AB = CD. О нём расскажу подробнее в следующем обучающем посте... To be continued