İNDİKATÖRLERE NEREDEN BAŞLAMALIYIM?

5 Mar 2023

Herkese merhabalar…

Uzun zamandır hareketli ortalamalarla ilgili bir eğitim serisi hazırlıyorum. Fakat o kadar çok hareketli ortalama var ki sağlam ilerleyebilmem için çok fazla araştırma yapmam gerekiyor. Bu da çok fazla zaman gerektiriyor. Ben araştırmalarıma devam ederken yatırıma yeni başlayan arkadaşlarımıza kolaylık olması açısından bu fikir yazısını paylaşıyorum. Ayrıca eğitim konusunda beni destekleyen bütün arkadaşlara da yürekten teşekkür ediyorum.

Bu işe ilk başladığımda bende nereden başlayacağımı bilmiyordum. Bununla ilgili çok detaylı bilgi paylaşan birilerini de bulamadım. Bilgisizlik çok fazla hata yapmama sebep oldu. Belli bir test işlemlerinden sonra kendim için birçok yöntem geliştirdim. İlla bu şekilde olacak diye bir kaide elbette ki yok. Sadece kafanızda bir şeyler şekillenebilsin istedim.

Öncelikle indikatör dediğimiz araçlar birer basit formülden ibaret. Ne çok vazgeçilmez ne de çok gereksiz araçlar değil. O yüzden buradaki amacım sizlere indikatör seviciliği yaratmak ya da onları övgüye/yergiye boğmak değil. Yatırım dediğimiz şey her adımında risk barındıran bir unsur. Bir yandan risklere karşı kendimizi korurken bir yandan da para kazanmamız gerekiyor. Bu durumda zamanlamanın da çok büyük bir öneminin olduğunun hepimiz farkındayız diye düşünüyorum. İndikatörlerinde kullanışlığı en çok burada ortaya çıkıyor. Zamandan tasarruf sağlamak. Bilinenin aksine indikatörler sadece al sat sinyali oluşturan araçlar değildir. Tam aksine grafiği daha okunabilir hale getiren, test sürelerini kısaltabilen, öğrenme hızınızı arttırabilen araçlardır. İster elliot ister fibonacci isterseniz başka bir analiz biçiminiz olsun fark etmiyor. Size yardımcı olabilecek çok şey mevcut. Bunu kendimden örnek vererek anlatayım. Kendi analiz biçimim fiyat hareketi üzerine. Doğal olarak al sat indikatörleri kullanmıyorum. Analiz biçimimden dolayı alt zaman üst zaman ilişkisine önem veren biriyim. Bunu indikatör kullanmadan öğrenmeye çalıştım. Çok uzun süre grafik inceledim. Fakat kafamda çok fazla soru işareti oluştu. Fiyat hareketini öğrendiğim hocamda video yapmayı ve grafik paylaşmayı bıraktığı için, bildiğini düşündüğüm birçok kişiye sorduğumda ya cevap alamadım ya da mantıklı açıklama yapanı bulamadım. Tesadüf eseri bir indikatörle karşılaştım. Higher Time Frame Chart Overlay. Bu indikatör sayesinde kendimi geliştirme fırsatı buldum. Bir çok kişi bunu tembellik ya da kolaya kaçmak olarak nitelendiriyor. Ben ise gelişen teknolojiyle elimin altındaki fırsatları değerlendirmek olarak görüyorum.

İndikatör kullanmaktaki amacınız eğer al sat indikatörleri ile bir strateji oluşturmak ise burada öne çıkan ilk şey indikatör uyumluluğu olacaktır. İndikatörleri birbiri ile nasıl uyumlu hale getireceğinizi bilmek içinde elbette onları yakından tanımanız gerekiyor. Yakından tanıyabilmek içinde çok fazla test etmeniz gerekecek. Bu test sırasında size zaman kazandıracak bazı püf noktalarıyla birlikte test ederken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da ayrıntılara değinmeye çalıştım.
İndikatörleri ben 3 ana gruba ayırıyorum.
- Grafiğin alt kısmında ayrı bir pencere olarak görünen indikatörler. Ağırlıklı olarak momentum kaynaklı indikatörlerdir diğer adıyla osilatörlerdir.
- Ayrı bir pencere açılmadan grafik üzerinde görünen indikatörler. Daha çok hareketli ortalama kaynaklı indikatörlerdir.
- Etkileşimli indikatörler. Bu yeni nesil indikatör diğer ikisinden farklı olarak otomatik olarak açılmayıp ayar işlemlerini indikatörü açtığınızda sizden yapmanızı ister. Örneğin etkileşimli destek direnç kanalları. İndikatörü açtığınızda indikatör sizden çizmek istediğiniz destek direnç kanallarının yerini belirlemenizi ister. Siz yerlerini belirledikten sonra bunları sizin yerinize çizer. Daha çok belli bir tecrübeyi geçtikten sonra kullanılmasını düşündüğüm indikatörlerdir. Şimdi hazırsanız başlayalım.

1- İndikatörlere nereden başlamalıyım?

a) Öncelikle sıfırdan başlayanlara önerim grafik kullanmayı bilmeniz gerektiği. Bundan kastım elbette ki çizim yapabiliyor olmak değil. Birçok işlemin grafikte pratik araçları mevcut. Test ederken bunlara ihtiyacınız olacak. Örneğin 100 barlık bir hareketli ortalama açtınız bu indikatörün son 100 barı hangisi diye bakmak istediğinizde oturup tek tek bar sayamazsınız. Bu zaman kaybı olur. Test ederken not almak isteyebilirsiniz, aradaki mesafeyi ölçmek isteyebilirsiniz, alım satım tahminlerinde bulunmak isteyebilirsiniz bunun gibi pratik şeyleri baştan bilmek elbette ki kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra Lineer ve Logaritmik grafik ayrımı, kıyaslama işlemlerinde “ölçeğe bağla”, öne getir geriye götür gibi kavramlar size yine test konusunda yardımcı olabilecek işlevler.
Test işlemleriniz için mutlaka kendinize en az iki şablon hazırlamanızı da öneriyorum. Biri beyaz biri siyah arka plan. Birçok göstergede çizgilerin ya da yazıların rengini değiştirebiliyor olsanız da hepsinde değiştiremiyorsunuz. Gösterge yapıcısı kendi kullandığı arka plana göre gösterge rengini hazırlamış olabiliyor. İndikatörün ayarlar kısmında renk değiştirme seçeneği olmadığı için ya göstergenin içine girip kodu değiştirmeniz ya da gösterge yapıcısının kullandığı arka planı kullanmanız gerek. Benim stratejim fiyat hareketi üzerine kurulu olduğu için yeri geldiğinde sadece iğnelere, yeri geldiğinde sadece gövdelere ya da alıcı mı daha kuvvetli satıcı mı görmek için arka planlarla ilgili birçok şablon hazırladım. Sizlerde böyle ihtiyaçlarınız için hazırlayabilirsiniz. Baştan ihtiyacınız olanları belirlerseniz her seferinde ayarlar kısmından değiştirmek zorunda kalmamış olursunuz. İndikatörlerle ilgili şablonlar oluşturabilmekte Tradingviewde mümkün. Test ederken yardımcı olması amacıyla başka indikatörlerde ekliyorsanız bu işlevde size pratiklik sağlayacaktır.

b) Fiyat tanımadan başlamamanızı öneriyorum. İndikatörlerin hepsinin hesaplanış biçiminde fiyat var. Fiyatı tanımadan göstergeyi tanımaya çalışırsanız onu yorumlamakta zorlanırsınız. RSI da olduğu gibi 30 da alınacak 70 de satılacak diye düşünürsünüz. RSI’ın böyle bir stratejisi yoktur. Göstergelerin stratejisi olmaz onları kullananların stratejisi olur. Trend çizgileri, destek direnç, Market yapısı, likidite, akıllı para ve alt zaman üst zaman ilişkisi gibi kavramlar göstergelere başlamadan önce mutlaka bilmeniz gerekenler diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda indikatörlerle ilgili strateji belirlerken de size yardımcı olacak kavramlardır.

c) İlk etapta kesinlikle Türkçe kaynakları olan indikatörlerle ve mümkünse temel indikatörlerle başlamanızı öneriyorum. Yani geliştirilmemiş versiyonları ile.Tradingviewde çok fazla indikatör var. Bunların birçoğu temel indikatörlerden geliştirilmiş indikatörler. Geliştirilmiş indikatörler temel indikatörün eksikliklerini gidermek için yapılmış olabiliyor. Bu da onun işlevini anlamayı zorlaştırabiliyor. Çünkü geliştirilmiş göstergeler onu ne kadar iyileştirebilmiş ayırt etmekte zorlanabiliyorsunuz. Bu iyileştirmeler her zaman olumlu olacak diye bir kaide de yok. İndikatörde yapılan iyileştirme başka bir hataya da sebebiyet veriyor olabilir. Bunun yanı sıra osilatörlere hareketli ortalamalar ya da hareketli ortalamalara osilatörler ekleyerek türetebiliyorlar. Momentum kaynaklı indikatörlere başka bir momentum kaynaklı indikatör, hareketli ortalama kaynaklı bir indikatöre başka bir hareketli ortalama kaynaklı indikatörde ekleyip türetebiliyorlar. Ana indikatörü öğrenmeden başlamak işi maalesef ki zora sokabiliyor. Örneğin üstel hareketli ortalamayı bilmeden MACD öğrenmeye çalışırsanız kafanızda birçok soru işareti oluşacaktır. Peki ana indikatör olduğunu nasıl anlayabiliriz? Genelde gösterge yapıcıları yaptıkları indikatörlerin açıklama kısmında eğer geliştirilmiş bir indikatörse bunu hangi indikatörden ya da hangi gösterge yapıcısının indikatöründen geliştirdiklerini belirtir. Bu yüzden mutlaka açıklamaları okuyun. Evet, her açıklama yeterli olmuyor. Bazen sorsanız da cevap alamayabiliyorsunuz. Bu konuda kod okumayı bilmekte de yarar var. Unutmayın indikatörler kod üzerine kurulu bir sistem. Son olarak tek bir kaynağa bağlı kalarak da hareket etmemenizi, birçok kaynağı inceledikten sonra başlamanızı da şiddetle öneriyorum.

d) Testlerinize orta halli zaman dilimleriyle başlamanızı öneriyorum( 4 saatlik veya günlük gibi). Haftalık aylık gibi uzun zaman dilimleriyle başlamanız onları kusursuz birer araçmış gibi algılamanıza sebebiyet verebilir. Kısa zaman dilimlerinde ise onları çok fazla hata veren araçlar olarak düşünebilirsiniz.

e) Göstergelerinizi ilk etapta standart ayarlarıyla test etmenizi öneriyorum. Ardından bar sayılarını arttırıp azaltarak tekrar test etmenizi. Bunun en büyük faydasını indikatörleri birleştirmek istediğinizde görüyorsunuz. İki göstergeyi birbiriyle uyumlu hale getirebilmek için hangisinin bar sayısı arttırılmalı ya da azaltılmalı daha net görebiliyorsunuz. Bunun pratik bir yöntemi olarak özellikle indikatör sınırlamaları olmayanlar için 3 tane aynı göstergeyi açıp farklı bar sayılarıyla tek seferde de test edebilirsiniz.

f) Mutlaka farklı piyasalarda test etmenizi öneriyorum. Böylelikle hangi piyasada hangi gösterge daha iyi çalışıyor daha iyi anlayabiliyorsunuz.

2- MOMENTUM KAYNAKLI İNDİKATÖRLERİ TEST EDERKEN AKILDA BULUNDURULMASI GEREKEN BİLGİLER

a) Bu indikatörler hıza dayalı indikatörler oldukları için uzun bar sayıları ile test edilmezler. (100-200 gibi). Bu aşırı gecikmeye sebebiyet verecektir. Bu da indikatörün ana yapısına terstir. (Kişisel fikrim maksimum 30 bar) Özellikle aylık haftalık gibi uzun zaman dilimlerinde bar sayılarını arttırmak kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. İlk olarak RSI gibi bir indikatörle başlamanızı da öneririm. Hem anlaşılması kolay hem de Türkçe kaynak çok fazla olduğu için.

b) Momentum kaynaklı indikatörlerin hemen hemen hepsinde pozitif negatif uyumsuzluk göreceksiniz. Bu yüzden baştan bunların ne demek olduğunu bilmekte yarar var. Bununla ilgili olarak ve test işlemlerinizi kolaylaştırması amacıyla iki tane indikatör öneriyorum. Birincisi Divergence for Many Indicators v4.(bazıları 3 de sevebiliyor aklınızda bulunsun) Eğer kullanacağınız indikatör bu indikatörün içinde varsa bunu kesinlikle elinizin altında bulundurun. Ekran başındayken birçok şeyi ister istemez gözden kaçırabilirsiniz. Hepsini yakalayabilen biri varken kendinizi neden boşa yorasınız? Ayrıca indikatör düzenli ya da gizli uyumsuzlukları ayrı ayrı görmenize de izin veriyor. Öğrenmeyi hızlandırması açısından da güzel bir indikatör. Evet, yeniden boyama yapan bir indikatördür. Fakat ben test sırasında özellikle yeniden boyama yaptığı yerlere daha fazla dikkat etmenizi öneriyorum. Bunun sebebi elbette market yapısı. Bütün indikatörleri market yapısıyla birleştirmenizi öneriyorum. Bu yüzden size önereceğim ikinci indikatör market yapısını kolayca gösteren bir indikatör olacak. Yine LoneSomeTheBlue ya ait Higher High Lower Low – Live indikatörü.
Divergence For many indikatörü ile ilgili size bir dip not daha bırakayım. İndikatörün bence tek eksiği içindeki momentum kaynaklı indikatörleri standart ayarlarıyla vermesi ve bunları indikatörün ayar biçiminde değiştirmeye müsaade vermemesi. Örneğin 20 barlık bir RSI’ın göstereceği pozitif negatif uyumsuzluğu görmek istiyorsanız, indikatörün kodundan bunu değiştirmelisiniz.

Peki, uyumsuzlukları değerlendirirken mum kapanışlarını mı yoksa iğne uçlarını mı baz almalıyım?

Bu kullandığınız indikatörün hesaplanış biçimine göre farklılık gösterir. Örneğin RSI gibi sadece kapanış hesaplaması yapan bir indikatör kullanıyorsanız mum kapanışlarını baz almalısınız. CCI gibi yüksek düşük kapanış (ydk) hesaplaması yapan bir indikatör kullanıyorsanız iğne uçlarını da hesaba katmalısınız. Genelde hesaplanış biçimleri indikatör ayarlarında “kaynak” adı altında gösterilir. Fakat bu hepsi için geçerli değil. Gösterilmeyenlerde kodlara bakmanız gerekecektir. Bu genelde İngilizce olarak “source” ya da kısa adıyla “src” olarak kodlarda karşımıza çıkar. Örneğin MFI ve Stokastik göstergelerinde kaynaklar kodların içinde görünüyor. Bazen karmaşık kodlar sebebiyle anlamakta zorluk yaşayabilirsiniz. Ya da kaynak her ne kadar kapanış gibi görünsede içinde yüksek düşük seviyelerini baz alan hesaplamalar barındırıyor olabilir. O yüzden bilen birine mutlaka sormanızı öneriyorum.

Peki, uyumsuzlukları yakın dip ve tepeler açısından mı yoksa uzak dip ve tepeler açısından mı değerlendirmek daha doğru olur?

Bu alt zaman üst zaman ilişkisiyle alakalı bir durum. Uzak dip ve tepeden kasıt indikatörün bir üst zaman dilimindeki yaptığı tepe ve diplerdir. Örneğin RSI saatlik bir grafikte günlüğe nazaran daha fazla dip ve tepe yapar. Bunlar uyumsuzluk olarak karşımıza çıkabilir. Saatlik bir grafikteki uyumsuzluklar günlüğü de etkileyebilecek düzeyde ilerliyorsa biz günlük grafikte de artık uyumsuzluk görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünürüz. Eğer uzun zaman dilimli bir alım yapmayı planlıyor ve kısa zaman diliminde bu alımı yakalamayı düşünüyorsak uzak dip ve tepeler açısından gözlemlemeliyiz. Eğer ki skalp gibi hemen alıp hemen satma niyetindeysek ya da boğa piyasası beklemek gibi bir niyetimiz yoksa uzak tepe ve dipleri hesaba katmaya gerek olmayacağını düşünüyorum. Konuyu daha iyi anlayabilmeniz için bunun pratik bir yolu da var. İndikatörlerin ayar biçiminde timeframe denilen bir özellik var. (hepsinde değil ama birçoğunda var). Örneğin 4 saatlik bir grafiktesiniz ve indikatörünüzde RSI diyelim. RSI ın ayar biçiminden grafiğin zaman dilimini değiştirmeden indikatörün zaman dilimini değiştirebilmek mümkün. Örnek bir görsel bırakıyorum.





c) Momentum kaynaklı indikatörleri test ederken onların farklılıklarına odaklanmaya çalışın. Örneğin sınırları var mı yok mu? Bu doğrudan pozitif negatif uyumsuzlukları etkiler.

3- HAREKETLİ ORTALAMA KAYNAKLI İNDİKATÖRLERİ TEST EDERKEN AKILDA BULUNDURULMASI GEREKEN BİLGİLER

a) Orta zaman diliminde test edeceğiniz için kullanacağınız hareketli ortalamanın da bar sayısı ne çok kısa ne de çok uzun olmamalıdır. Orta halli bir uzunluk olmalı. Ben genelde 50 barlık tercih ediyorum. Bunun sebebi elbette ki fikir yürütmeyi kolaylaştırmak. Kısa olursa fiyat onu çok çabuk aşağı yukarı keser. Uzun olursa çok geç aşağı yukarı kesecektir. Kıyaslama yaparken zorluk yaşayabilirsiniz. Market yapısını da akılda tutmanız gerektiğini sanırım söylememe gerek yoktur. : ) Hareketli ortalamaların ilki basit hareketli ortalama olduğu için onunla başlamak daha doğru olur diye düşünüyorum.

b) Hareketli ortalamalar dediğimizde elbette aklımıza ilk gelen “Golden Cross” ve “Death Cross” kavramları olacaktır. Ben kıyaslama işlemlerini yaparken genelde 20 ye 50 olarak iki ortalama kullanıyorum. Bu bana biraz daha ideal gibi geliyor. Bununla ilgili de şöyle bir şablon kullanıyorum. Mumları arka planda kapatıp sadece hareketli ortalamaları açıyorum. Golden Cross ve Death crossları fark etmek daha kolay oluyor.




c) Ben iki farklı hareketli ortalama test etmek istiyorum. Birbirleri arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için nelere dikkat etmeliyim?

- Diyelim ki hareketli ortalamalarımız A ve B olsun. A hareketli ortalamasından 20 ve 50 barlık olmak üzere 2 tane açtım. B hareketli ortalamasından da aynı olacak şekilde 2 tane açtım. İlk bakacağım şey A B’ye göre ne kadar erken ya da ne kadar geç “Golden Cross” ve “Death Cross” sinyali veriyor? A B’ye göre ne kadar az ya da çok
“Golden Cross” ve “Death Cross” sinyali veriyor?

- Hareketli ortalamalar yatay piyasalarda hatalı sinyaller üretir. Özellikle yatay piyasa durumlarındaki yukarı ve aşağı kesilmeler ne kadar çok ne kadar az kesinlikle gözlemlenmelidir.

- A hareketli ortalamasının 50 barlığı B’nin 50 barlığına nazaran fiyata ne kadar yakın ya da uzak? Bu ortalamaya dönüş stratejisi için gereklidir. Aynı şey 20’lik içinde gözlemlenmelidir. Fakat unutulmamalıdır ki kısa barlar daha kolay tepki verdiğinden bazen farklılıklar tam olarak anlaşılamayabilir. ( Fiyat ile hareketli ortalama arasındaki mesafeyi ölçen basit bir indikatör aradım. Örnek olarak size Kıvanç Özbilgiç’in Kairi Relative Index indikatörünü öneriyorum. Bu indikatör; indikatör ile fiyat arasındaki mesafeyi yüzdesel olarak ölçmektedir. Ben daha çok bağıl oran denilen fiyat ile gösterge arasındaki mesafeyi ölçen bir indikatör istiyorum. Bunun sebebi fiyatın indikatörü yukarı ya da aşağı kesecek olmasındandır. İstediğim göstergeyi bulamadım. Bu yüzden de indikatörü kendim yazmaya karar verdim. Farkı anlamanız için örnek olarak bir görsel bırakıyorum. )






- A hareketli ortalamasının 20 ile 50 barlık arasındaki mesafesi ile B hareketli ortalamasının 20 ile 50 barlık mesafesinden ne kadar kısa ya da uzun?

Bunlara bakmamızın temel sebebi indikatörün gecikmeli mi yoksa hızlı bir hareketli ortalama mı bunu anlamaya çalışmaktır. Kullanacağımız hareketli ortalama eğer fiyata duyarlı bir hareketli ortalama ise yüksek bar sayılarıyla kullanmak hatalı sonuçlara sebebiyet verecektir. Örneğin TEMA indikatörü. TEMA'yı bir 50'lik EMA düzeyine getirmek için yaklaşık 100-150 bar hesaplaması yapmak gerekecektir.

Eğer ki test ettiğimiz hareketli ortalama basit hareketli ortalamaya göre daha da gecikmeliyse yine yüksek bar sayıları ile kullanmak hatalı sonuçlara sebebiyet verecektir. Örneğin VIDYA indikatörü. 100 barlık bir VIDYA yaklaşık 200 barlık bir basit hareketli ortalamaya eşittir. Hangi hareketli ortalamayı hangi bar sayısıyla kullanacağımızı bilmede bunların faydası olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu hareketli ortalamalardan geliştirilmiş bir indikatörle karşılaştığınızda fikir yürütmeniz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.

Lütfen bunların benim kişisel bakış açım olduğunu, kendi öğrendiğim bilgiler doğrultusunda yaptığım yorumlar olduğunu unutmayın. Faydalı olabilmesi dileğiyle...
Herkese teşekkür eder saygılar dilerim....

Bu fikir yazısı da dâhil paylaştığım bütün fikir yazıları kendi kişisel görüşüm olup her hangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.