Strateji Test Raporu değerleri nasıl hesaplanır ve ne anlama gelir?

Performans Özeti Sekmesi

Bu sekme, Net Kâr, Brüt Kâr, Maks. Çekme ve daha fazlası dahil olmak üzere strateji için mevcut tüm performans metriklerini gösterir. Şöyle görünüyor:


Tüm işlemler için hesaplanan performans metrikleri Tümü sütununda gösterilir. Yalnızca uzun ve kısa işlemler için hesaplanan değerler, sırasıyla Uzun ve Kısa sütunlarında gösterilir. Şimdi her performans metriğinin ne anlama geldiğine bakalım.

Net kâr
Test döneminde yatırım stratejisi tarafından elde edilen toplam kâr veya zarar (seçilen para biriminde). Değer, işareti dikkate alarak Kâr sütunundaki (İşlemler Listesi sekmesinde) tüm değerlerin toplamıdır.

Brüt kâr
Bir strateji tarafından üretilen tüm kârlı işlemler için toplam kâr.

Brüt Kayıp
Bir strateji tarafından üretilen tüm kaybedilen işlemler için toplam kayıplar. Yatırım kayıplarını analiz etmek ve azaltmak yatırım stratejisi analizinin çok önemli bir parçasıdır. Bu yüzden bir stratejinin bu özelliği en önemlisidir. Net kârın sadece brüt kâr arttığında değil, aynı zamanda brüt kayıp azaltıldığında da arttığına dikkat edilmelidir.

Maksimum Düşüş
Tüm test dönemi boyunca, tüm işlemlere bakıldığında, bir önceki en yüksek özkaynak artışından başlayarak en büyük zarar düşüşünü görüntüler. Yeni bir özkaynak yükselmesi meydana gelirse, düşük özkaynak değeri 0'a sıfırlanır, böylece bir sonraki maksimum düşüş bu noktadan hesaplanabilir. Bu değeri, en yüksek tepe noktalarından en düşüğün diplerine noktalara doğru ilerleyerek bir eşitlik eğrisi grafiğinde kabaca görebilirsiniz. Bir düşüşün yüzdesi ve mutlak değerleri iki farklı metriktir. Bağımsız olarak izlenirler. Örneğin, başlangıç sermayesinin 100 dolar olduğunu varsayalım. Bir dizi yatırımı kaybettikten sonra, özsermaye 50 $ 'a düşer. Dezavantaj mutlak olarak 50 $ ve göreli olarak% 50'dir. Daha sonra, bir dizi karlı işlemden sonra, özkaynak 300 $ 'a yükselir ve sonra 200 $' a düşer. Bu durumda, mutlak düşüş 100 $ ve göreli düşüş% 33 olacaktır. Stratejinin toplam maksimum mutlak düşüşü 100 $ ve maksimum göreceli düşüş% 50 olacaktır.

İade Al
İlk işlem girildiğinde menkul kıymeti satın almak için tüm fonlar (Başlangıç Sermayesi) kullanılmışsa ve pozisyon test süresi boyunca tutulursa elde edilen getiri.

Sharpe oranı
Nobel Ödülü sahibi William Sharpe, 1966'da Sharpe Oranını “ödül-değişkenlik oranı” adı altında tanıttı. Sharpe Oranı, portföy yöneticileri ve bireysel yatırımcılar tarafından belirli getirilere ulaşmak için ne kadar risk alındığını göstermek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sharpe oranı için formül SR = (MR - RFR) / SD'dir, burada MR bir dönemin ortalama getirisidir (3 veya daha fazla aylık bir işlem dönemi için aylık veya 3 veya daha fazla günlük bir işlem için günlük), ve RFR risksiz getiri oranıdır (varsayılan olarak yıllık% 2). SD, getirilerin standart sapmasıdır. Dolayısıyla, bu formül, değişkenliğin risk olduğu öncülünü kabul edersek, risk altındaki birim başına getiri olarak gevşek olarak tanımlanabilecek bir değer verir. Sharpe oranı ne kadar yüksek olursa, hisse senedi eğrisi o kadar düzgün olur. Pürüzsüz bir özsermaye eğrisine sahip olmak birçok yatırımcı için önemli bir hedeftir.

Kâr Faktörü
Bir yatırım stratejisinin kaybettiği her para birimi için seçilen para miktarı (seçilen para biriminde). Bu değer, brüt kârların brüt kayıplara bölünmesiyle hesaplanır.

Maksimum Yapılan Sözleşmeler
Herhangi bir zamanda yapılan azami sözleşme sayısı.

PL'yi aç
Mevcut açık pozisyon için kâr veya zarar. Hiçbir konum açık değilse, döndürülen değer N / A olur.

Komisyon ödemesi
Ödenen komisyonun (seçilen para biriminde) toplamı. Kayma dahil değildir.

Toplam Kapalı İşlemler
Bir strateji tarafından oluşturulan toplam kapalı işlem sayısı (hem kazanma hem de kaybetme). Toplam işlem sayısı birkaç nedenden dolayı önemlidir. İlk olarak, sayı, strateji sonuçlarının herhangi bir istatistiksel öneme sahip olması için yeterince büyük olmalıdır. İkincisi, sayı, stratejinizin beklediğiniz sıklıkta işlem yaptığını doğrulamaya yardımcı olabilir.

Toplam Açık İşlemler
Şu anda açılmış olan girişlerin sayısı.

Kazanan İşlem SayısıBir strateji tarafından oluşturulan toplam kazanan işlem sayısı.

Kaybedilen İşlem Sayısı
Bir strateji tarafından oluşturulan kaybedilen işlemlerin toplam sayısı.

Kârlı YüzdeBir strateji tarafından oluşturulan kazanan işlemlerin yüzdesi. Kazanan işlem sayısının, bir strateji tarafından üretilen toplam kapalı işlem sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Kârlı yüzde, kendi başına çok güvenilir bir önlem değildir. Bir stratejinin birçok küçük kazanan yatırımı olabilir, bu da küçük bir ortalama kazanan yatırımla yüzdeyi Kârlı hale getirir veya düşük kârlı ve büyük bir ortalama kazanma yatırımını oluşturan birkaç büyük kazanan yatırım olabilir. Bazı başarılı stratejilerin kârlılığı% 50'nin altındadır, ancak uygun kayıp kontrolü nedeniyle hala kârlıdır.

Ort. İşlem
Bir stratejinin ürettiği ortalama yatırımdan kazanılan veya kaybedilen paraların toplamı. Net Kâr'ın toplam kapalı işlem sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Strateji yatırımını komisyon ve kayma maliyetlerini karşılayacak kadar büyük olması ve yine de kâr getirmesi nedeniyle önemli bir değer.

Kayıp Veeren İşlemlerde Ortalama # Çubuklar

Brüt Kâr'ın Kazanan Yatırımların sayısına bölünmesi

Sekmenin üstünde, Performans Özeti sekmesinden aynı ada ait metrikler bulunur. Aşağıdaki grafikler merkezde yer almaktadır:

Düşüş
Bu grafik, her bir kapalı işlem için her bir alım satım işleminin alım satım hesap numarası ile işlem numarasını gösterir.

Eşitlik
Bu grafik, tüm kapalı işlemler için hisse senedini (seçilen para biriminde) ve yatırım numarasını gösterir. Hisse senedi eğrisi çizgi grafiği, alım satım bazında alım satım performansını gösterir. Bu çok amaçlı hisse senedi grafiği en iyi alım satım performansının genel analizi için kullanılır.

B&H
Bu grafik, ilk işlem girildiğinde menkul kıymeti satın almak için tüm fonlar (İlk Sermaye) kullanılmışsa ve pozisyon test süresi boyunca tutulursa elde edilen getiriyi gösterir. Sekmenin altındaki karşılık gelen düğmeyi tıklayarak grafik öğelerini gizleyebilir / gösterebilirsiniz.
Yatırım Listesi Sekmesi

Bu sekme, her işlem hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.

Yatırım bir çift emirdir: bir giriş emri ve bir çıkış emri. İşlemler giriş emirleri yerine getirilerek kronolojik olarak düzenlenir. En erken yatırım listenin en başında yer alır.

Yatırım #
İşlemin sıralı sayısını içerir.

tip
Yatırım yönü (uzun veya kısa).

işaret
Yatırım açmak veya kapatmak için kullanılan emrin tanımlayıcısı. Bir tanımlayıcı, aşağıdaki işlevlerden birinin kimlik bağımsız değişkenine atanan bir dize değeridir: Strategy.entry, strateji.order, strateji.exit, strateji.close ve strateji.close_all.

Tarih / Saat
Grafiğin saat dilimindeki işlem süresi.

Fiyat
İcra fiyatı.

Sözleşmeler
Satın alınan veya satılan birim sayısı.

kâr
Ticaret başına kar ve bu yatırımın kazanç / kayıp yüzdesi.

Birikimli Kâr
Ticareti kapattıktan sonra stratejinin kümülatif karları veya zararları ve zaman içinde stratejinin kazanç / kayıp yüzdesi.

Hedefe yaklaşma
Stratejiye göre yatırımın mümkün olan maksimum kârı ve maksimum yüzde kazancı.

Düşüş
Stratejiye göre yatırımın mümkün olan maksimum kaybı ve maksimum yüzde kaybı.

Kâr, Birikimli Kâr, RunUp ve Çekme sütunları için değerlerin nasıl hesaplandığına bakalım:

Bu örnekte, 28 Ocak'taki açılışta AAPL'nin 1 hissesini aldık ve 30 Ocak'taki açılışında sattık. İlk sermaye 1000 dolardı.

Kâr
312.60 $ 'dan bir hisse satın aldık ve 320.54 $' a sattık, yani kâr (320.54-312.60) = 7.94 $ veya yüzde olarak (7.94 / (312.60 * 1)) *% 100 =% 2.54 oldu.

Kümülatif Kâr

Kümülatif kâr, önceki tüm Kümülatif Kar değerlerinin mevcut Kar değeriyle toplanmasıyla hesaplanır. Bu durumda, yalnızca bir işlemimiz var ise, bu nedenle Kümülatif Kâr, Kâr'a eşit 18.09 $ olacaktır. Kümülatif Kar Yüzdesi değeri, Başlangıç Sermayesini hesaplamasını baz alır ve şu formülle hesaplanır: Cum. Kar% = Kar / (Başlangıç Sermayesi + Bir önceki işlemin Kümülatif Karı) *% 100 = 18.09 / (1000 + 0) * 100 =% 1.81.



Hedefe yaklaşma
Ticaret sırasında ulaşılan maksimum fiyat 29 Ocak'ta 327.85 $ 'dır, bu nedenle bu işlemdeki olası maksimum kâr 327.85 $ - 312.6 $ = 15.25 $' dır (15.25 / (312.60 * 1)) *% 100 =% 4.88'dir.

Düşüş
Satın alma işleminden bu yana hisse fiyatının düştüğü minimum değer 15 Haziran'da 332.58$ 'dır, bu nedenle bu işlemdeki olası maksimum zarar 333.25$ - 332.58$ = 0.67 $' dır (% 0.67 / (333.25 * 1)) *% 100'dür. =%0.20.

Ana Sayfa Hisse Senedi Takipçisi Forex Takipçisi Kripto Takipçisi Ekonomik Takvim Nasıl Çalışır Grafik Özellikleri Ücretlendirme Tanıdık yönlendirme Kurallarımız Destek Merkezi Web Sitesi & Aracı Kurum Çözümleri Görsel Bileşenler(Widget) Grafik Çözümleri Hafif Grafik Kitaplığı Blog ve Haberler Twitter
Profil Profil Ayarları Hesap ve Ödemeler Tavsiye edilen arkadaşlar Koinler Destek Kayıtlarım Destek Merkezi Yayınlanmış Fikirler Takip Edenler Takip ediliyor Özel Mesajlar Sohbet Çıkış