В предшествующих обзорах указыавлось на завершающую фазу нисходящего движения. Как можно констатировать - под влиянием панических распродаж, формации показывающие завершение тренда вниз, оказались дополнены шипом. 28 августа - за сутки нефть прибавила 11% и заставила шортистов закрыть свои позиции, что можно трактовать как V - образный разворот, Остались вопросы - докуда продлится коррекция и где ориентиры роста. Долговременно - ориентиры роста на 2015 год - выше 50 долларов, 2016 год - выше 60 долларов. а насчет входа в позицию - следует смотреть за развитием коррекции. итак. У нас есть шип. нужно определить его базу. Это может быть 40-41 или 42 доллара. коррекция и позволяет определить базу шипа и оценить перспективы дальнейших движений. Коррекция от 43, 5 до 42 долларов и разворот: - значит база на 42. Позволяет ожидать зеркальное отображение шипа вниз 42-38 в игре вверх - 42-46. Коррекция 43,5 до 41 и разворот - позволяет ожидать зеркальное отображение шипа 41-38 до 44 долларов. Коррекция до зоны 40 долларов - значит у нас отыграны сразу шип вниз 40-38 и шип вверх 40-42+. т.е. ожидания - пила по типу вершины на 60+ весной-летом текущего года. От 43,5-42 медведи будут возобновлять продажи и там уже следует смотреть как пойдет формирование минимумов - их повышение - к дальнейшему росту на ширину диапазона (4-5 долларов).
я немного иначе рассматриваю тренды. тренд вниз закончился. вопрос в том - у нас будет какое-то время боковой тренд или сразу повышательный...
Gambler
⋅
согласен с прогнозом. Вчера ралли в нефти было максимальным за 6 лет. Заигрались медведи, и крыли уже в панике. Ожидаю откат к 46 по брент, а там видно будет. Надеюсь, что дно пройдено.
Kirill_Mel
⋅
ясно) на самом деле я смотрю несколько "трендов" - то есть если взять среднюю за месяц (22 дня) и 1 ст отклонение от нее то там тренда скорее всего тоже уже нет.. если взять за 10 лет (120 месяцев) то мы еще в глубоком риске... там выпало солидно) - просто за квартал на мой взгляд это оптимальный вариант, да и на нефти очень неплохо показывает - падение в прошлом году четко закончилось когда цене вернулась в пределы 1-го ст отклонения...
A138
⋅
тогда вы не тренд смотрите ))) тренд отражает поведение участников рынка, когда они предпочитают продавать/покупать... вынос на 10% делает продажи исключительно рискованным делом. и поэтому, если не вмешаются фундаментальные факторы, коррекция - это "прощупывание дна", т.е. спекулянты продают и откупают, потихоньку двигая цену в разные стороны. сначала вниз, чтобы вынудить лонгистов, еще не уверенных в том что тренд поменялся, избавиться от позиций. уловив где начинают уже покупать не только они, спекулянты, и где иссякают продажи лонгистов - успокаиваются и начинают в диапазоне набирать позицию для дальнейшего роста. т.е. V образный вынос сильно меняет ситуацию. а различные средние и их производные с опозданием реагирую на такие ситуации... на сегодня ключевым ожиданием является ситуация с американцами - будут ли там производители снова лить нефть или возьмут паузу. ну а далее уже смотрим на игры спекулянтов и развитие, скажем бокового тренда - есть покупатели, но есть и продавцы. игра идет в диапазоне. либо на рост - покупатели есть а продавцов маловато...
Kirill_Mel
⋅
я понимаю о чем вы, просто я наверно немного по-другому определяю тренд - чисто с точки зрения терии вероятности.
Цена в пределах 1-го ст отклонения - это боковик (75% всех данных подмножества попадают в пределы 1-го ст отклонения - то есть цена находится в рамках нормального распределения).. цена вне 1-го ст отклонения это тренд (ниже занчит вниз, выше значит вверх) то есть цена вне 1-го ст отклонения отрожает вероятность смещения подмножетсва данных в ту или иную сторону... распределение начинает свдигаться и формировать новую среднюю.. короче тут это трудно описать в двух словах)) но я говорю о технике, которая имеет под собой основание в вите статистики и теории вероятностией + рыночные принципы (на самом деле реальная аномалия на рынках это как раз цена в пределах 1-го ст отклонения, потому что рынок это рынок - его природа в движении а не стоять на месте)...
Сами средние (как линии) имеют смысл только потому, что на них ориентируются крупные маркет-мейкеры когда исполняют огромные объемы ордеров... есть такое понятие как "исполнение по VWAP" - то есть когда маркет мейкер дает цену исполнения по средней за день.. но также имеют значения и средние за другие периоды - смотря что хочет заказчик. заказчики обычно крупные игроки и они просто физически не могут исполнить объем сразу (например купит 40 млрд евро доллара по споту не выйдет!=) - поэтому они требуют сделать хотя бы не хуже средней.. поэтому когда цена падает на среднюю (например за день - 24 часа, либо за неделю -120 часов) зачастую вступают в силу эти ордера и цена отталкивается от нее...
просто надо понимать что рынки двигают не всегда спекулятны, а даже если и спекулятны, то объемы часто берутся без плечей - то есть у них нет понятия стоп лосс в нашем понимании.. стоп лосс может быть у маркет мейкера, на случай если чтото идет не так и он начинает терять (обещав одну цену клиенту и рискуя исполнить по другой)
Kirill_Mel
⋅
про фундаментальные факторы (другими словами те факторы которые влияют на решения крупных игроков, помимо самой цены) я тут не говорю.. важно пытаться их понять, безусловно. но это не всегда реально. например если честно я до конца не знаю почему нефть падает.. я думаю реально никто не знает кроме народа из Vitol, Glencore, Trafigura и других крупных нефтетрейдеров.. .я думаю что это конкуренция между Арабами (Англией) и США за рынок и Арабы демпенгуют, имея рычаг в виде более дешового производства.. возможно ожидания того что Иран откроют также двигает цену вниз (их нефти не было на рынке давно, а ее у них много) итд...
А тех лонгистов и шортистов не так просто вдавить - если они берут позу то не обязательно даже на текущем контракте - они могут например разбросать деньги по контрактам на пару лет вперед и если имеют минус - просто подождать доставки и поместить нефть в хранилище, пока цена не вырастит.. иными словами так просто нельзя утверждать об этом
A138
⋅
на рынке нет вероятности. торгуют люди. у них есть модели торговли. есть эмоции (вот влияние эмоций мы и наблюдали недавно). иногда люди используют электронно-механические приспособления, запрограммированные определенным образом. а вероятности нет :-)
Kirill_Mel
⋅
ну если это ваше убеждение, то пожалуйста... а вероятность есть повсюду - это всего лишь математика. то что вы говорите это все равно что сказать "в движении пчел нет физики, потому что пчелы ее не знают"=)
ru.tradingview.com/chart/CL1!/g1vMVRDh-МАКРО-ОБЗОР-НЕФТЬ-WTI-ТЕСТИРУЕТ-ТРЕНД-ВНИЗ/