Yatırım ekosisteminde risk yönetimi temeldir ve sermayenin tam kontrolü genellikle göz ardı edilir. Bugün size yeni bir şey göstereceğim: Her koşulda trading planımızda belirlediğimiz aynı kazanç veya kayıp yüzdesini nasıl koruyacağımız.
Kaldıraç kesinlikle ne zaman gereklidir?
Kaldıraç, düşük volatilite koşullarında işlem yapmak istediğimizde vazgeçilmezdir; çünkü bu koşullarda fiyatın küçük dalgalanmaları tutarlı kazanca dönüşmez.
Örneğin, döviz çiftleri düşük volatiliteye sahiptir. İspanyolca profilimde 22 Nisan’da kaydettiğim GBP/JPY işleminde, giriş noktasından Stop Loss’a (SL) kadar olan hareketin önceden %1,27 olduğunu hesaplamıştım. Kaldıraçsız bu işlemi yapmak korkunç bir karar olurdu. 1:1 risk/kazanç oranıyla %1,27 kazanmaya veya kaybetmeye razı olmuş olurduk. Çoğu platformda sadece komisyonlar bizi mahvetmiş olurdu. Ancak akıllıca kullanılan kaldıraç her şeyi değiştirir.
Eğer işlemde yalnızca %15 kaybetmeye razıysam, gerekli kaldıraç miktarını bulmak için %15’i %1,27’ye bölerim:
15% / 1,27% = 11,81
Kaldıraç = Kabul ettiğim kayıp yüzdesi / Girişten SL’ye kadar olan volatilite yüzdesi
11x kaldıraçla, SL veya TP’m devreye girdiğinde kazancım (veya kaybım) önceden belirlediğim yaklaşık %15 olur.
Kaldıraç ne zaman kullanılmamalı?
Şekil 1’de, İspanyolca profilimde 2 Mayıs’ta yayınladığım bir analizi (Tesla) gösteriyorum. İşlemimde giriş noktasından SL noktasına kadar olan volatilite yüzdesi %23,38 idi. Bu kadar yüksek bir hareket yüzdesi, trading planıma göre kayıplarımı %15’te tutmak istediğim için kaldıraç kullanmayı tamamen gereksiz kılar. 1:1 risk/kazanç oranıyla, kaldıraçsız olarak yatırılan sermayenin %23,38’ini kazanmaya veya kaybetmeye razı olmuş olurum.
Şekil 1
Yüksek volatiliteli bir varlıkta %15 kaybımı nasıl korurum?
Tesla örneğinde olduğu gibi volatilitenin yüksek olduğu durumlarda çözüm basittir: İşleme ayırdığımız sermaye yüzdesini düşürmek.
Bunun için 23,38% ile kabul ettiğimiz kayıp yüzdesi olan %15’i çıkarırız ve elde ettiğimiz farkı işlem başına kullandığımız tutardan düşeriz.
23,38% - 15% = 8,38%
Diyelim ki işlem başına 200 dolar kullanıyorum.
200’ün %8,38’ini bulmak için 200 × 8,38 / 100 yaparız. Bu bize yaklaşık 16,76 dolar verir. Ardından bu tutarı 200 dolardan çıkarırız:
200$ - 16,76$ = 183,24$
Özetle, işlem tutarını 183,24 dolara düşürürsek Tesla %23,38 yükselse de düşse de fark etmez. Hala 200 doların %15’ini kazanır veya kaybederiz, böylece risk yönetimimize tamamen uyarız.
Sonuçlar
Risk yönetimini çoğu yatırımcının zayıf noktası olarak görüyorum. Amacım, pratik örneklerle, bir trading planının parametrelerine tamamen uyarak işlemlerin ne kadar basit bir şekilde yürütülebileceğini göstermekti.
Zamanınız için teşekkür ederim.
Kaldıraç kesinlikle ne zaman gereklidir?
Kaldıraç, düşük volatilite koşullarında işlem yapmak istediğimizde vazgeçilmezdir; çünkü bu koşullarda fiyatın küçük dalgalanmaları tutarlı kazanca dönüşmez.
Örneğin, döviz çiftleri düşük volatiliteye sahiptir. İspanyolca profilimde 22 Nisan’da kaydettiğim GBP/JPY işleminde, giriş noktasından Stop Loss’a (SL) kadar olan hareketin önceden %1,27 olduğunu hesaplamıştım. Kaldıraçsız bu işlemi yapmak korkunç bir karar olurdu. 1:1 risk/kazanç oranıyla %1,27 kazanmaya veya kaybetmeye razı olmuş olurduk. Çoğu platformda sadece komisyonlar bizi mahvetmiş olurdu. Ancak akıllıca kullanılan kaldıraç her şeyi değiştirir.
Eğer işlemde yalnızca %15 kaybetmeye razıysam, gerekli kaldıraç miktarını bulmak için %15’i %1,27’ye bölerim:
15% / 1,27% = 11,81
Kaldıraç = Kabul ettiğim kayıp yüzdesi / Girişten SL’ye kadar olan volatilite yüzdesi
11x kaldıraçla, SL veya TP’m devreye girdiğinde kazancım (veya kaybım) önceden belirlediğim yaklaşık %15 olur.
Kaldıraç ne zaman kullanılmamalı?
Şekil 1’de, İspanyolca profilimde 2 Mayıs’ta yayınladığım bir analizi (Tesla) gösteriyorum. İşlemimde giriş noktasından SL noktasına kadar olan volatilite yüzdesi %23,38 idi. Bu kadar yüksek bir hareket yüzdesi, trading planıma göre kayıplarımı %15’te tutmak istediğim için kaldıraç kullanmayı tamamen gereksiz kılar. 1:1 risk/kazanç oranıyla, kaldıraçsız olarak yatırılan sermayenin %23,38’ini kazanmaya veya kaybetmeye razı olmuş olurum.
Şekil 1
Yüksek volatiliteli bir varlıkta %15 kaybımı nasıl korurum?
Tesla örneğinde olduğu gibi volatilitenin yüksek olduğu durumlarda çözüm basittir: İşleme ayırdığımız sermaye yüzdesini düşürmek.
Bunun için 23,38% ile kabul ettiğimiz kayıp yüzdesi olan %15’i çıkarırız ve elde ettiğimiz farkı işlem başına kullandığımız tutardan düşeriz.
23,38% - 15% = 8,38%
Diyelim ki işlem başına 200 dolar kullanıyorum.
200’ün %8,38’ini bulmak için 200 × 8,38 / 100 yaparız. Bu bize yaklaşık 16,76 dolar verir. Ardından bu tutarı 200 dolardan çıkarırız:
200$ - 16,76$ = 183,24$
Özetle, işlem tutarını 183,24 dolara düşürürsek Tesla %23,38 yükselse de düşse de fark etmez. Hala 200 doların %15’ini kazanır veya kaybederiz, böylece risk yönetimimize tamamen uyarız.
Sonuçlar
Risk yönetimini çoğu yatırımcının zayıf noktası olarak görüyorum. Amacım, pratik örneklerle, bir trading planının parametrelerine tamamen uyarak işlemlerin ne kadar basit bir şekilde yürütülebileceğini göstermekti.
Zamanınız için teşekkür ederim.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.